【IDAX投研中心】大户做空ETH期货,不懂对冲,惨遭爆仓|链商机

2018-11-08 21:26 阅读 10,640 次 评论 0 条

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一 IDAX投研观点

过去24小时,截止早盘收盘,BTC全球均价 7258.00 美元,24小时跌幅 0.40 %;EOS全球均价 6.48 美元,24小时跌幅 2.33 %;ETH全球均价 289.00 美元,24小时跌幅 2.04 %。

图1 “非小号”数据排行中显示,截止发稿时,流通市值前20名加密数字货币中,XMR上涨幅度为14.07%,VET上涨幅度为6.10%;山寨币开始反复活跃,且山寨币开始轮流上涨;暗示,小币种对目前BTC企稳的态度较为乐观!

图2为BTC 4小时线K线图,周期上看,当前价格总体看较为强势,并未出现4小时周期的平台破位回调,更没有下探下一平台区间进行支撑测试洗盘动作,说明当前区域:价格表现强势,并无太多抛售压力。

 

与此同时,市场上却传出多位大户做空ETH频繁爆仓,一夜之间2000万人民币灰飞烟灭,血本无归,留得一声身后叹息!(图3)

我们之前反复强调:本轮上涨不是BTC吸血行情,而是数字货币市场普涨行情,假如意识不到这一点将是非常惨痛的教训。

在此基础上,我们尝试分析大户单子,并从中厘清风险因素,努力避免下一次教训的发生:

1.首先我们发现,单子是在9月1日晚上10:54分左右,在298前后两次被强平。如图5所示,这是一波不算太凌厉的1分钟级别拉升,显示在5分钟K线上,显得太过普通。就是这么一根5分钟K线把大户拉爆仓了!

从时间上看,已经进入了欧盘交易时间,欧盘更多的是真刀实枪的干,没那么多量化机器人在抑制波动率;显然,大户以为还在亚盘,价格上下区间波动,风险意识不够。

2.298点的价格其实是正常价格,即使以这一波起涨的始发点位273点计算:(298-273)/273=9.1%;涨幅也没有超过10%。

因此,可能因素一:大户上的杠杆超过了10倍;可能因素二:大户的账户杠杆是10倍,但是还没有来的及补仓,交易所防止自身受穿仓影响,强行平了大户账户。不管是哪种情况,都说明了大户的杠杆超过了自身或者交易所能够承受风险的范围,导致了这次强平。

3.账户单子上只有2000多万人民币做空ETH,而没有其它单子,说明是单一账户,且是满仓梭哈。

之前,我们在8.21日,8.27日两次讲解过“BTC/ETH套利对冲风险策略”的逻辑及内在运行机理。假如这次,大户拿出一半的仓位去做空ETH,另外一半仓位做多BTC;把ETH上涨的风险用BTC对冲,这次爆仓完全可以避免,从目前走出的结果看,甚至还小赚一些!

 

4.也是最重要,最致命的原因:方向看错了!

一轮行情,在方向看错的时候,固然可以通过种种风险对冲,降低风险,避免自己受到太大伤害。但是,始终没有解决问题的根源。在交易中,南辕北辙非常可怕,当自己无法判断行情时,宁可空仓,也不要轻易乱做!

 

二数据报告

现货市场方面,Coindesk统计BTC价格截止发稿时显示为7280.27美元;过去24个小时内,触及最高价7329.30美元,最低价7199.22美元(见图6)。

 

期货市场方面,CBOE 比特币期货XBT主连 2018年09月03日收盘涨至7285点,较前一日上涨 250点,整体涨幅超3.55 % 。其中,日内最高点为7310点,日内最低点为7195点(见图7)。

三要闻汇总

1.汤森路透的研究表明,2017年全球发布的406项区块链专利中,有56%来自中国,其中美国排名第二,占22%。

2.中金在线消息,据当地媒体El Tiempo周四报道,哥伦比亚总统伊万·杜克(Ivan Duque)最近承诺,对于加密货币行业,如果可以创造一定数量的就业机会,就可以在五年内免除与加密货币相关的租赁税。

 

四业内观点

1. Tommy Albert 认为,BTC冲击7400美金受阻回落,但是并未产生较大跌幅,多头可能仍然掌控局面,BTC或有机会继续震荡上行。

2.BCtrend分析师 Jeffrey 认为,BTC人气热度值反弹,报0.09%(昨日0.0744%),转账数较上周同期上升6.34%至20万。

 

五 IDAX操作策略

 

20180829ETH、EOS策略:开仓市价292买入ETH,止损设置268;EOS开仓逻辑一致。

20180904策略,执行

 

投机策略20180828,BTC  6700~6750一带做多BTC,止损设置6650。

20180829策略,7000市价加仓BTC,止损设置6650。

20180904策略,执行

 

(文章来自IDAX官方微博)

 

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